Prinsip untuk menilai strategi dan expert advisor (EA) untuk backtesting serta ekuiti, analisa curve, pengiraan jumlah perdagangan yang optimum untuk ujian

Untuk menilai prospek melabur dalam akaun PAMM, memilih pedagang untuk menyalin perdagangan atau memilih strategi yang paling berkesan, beberapa perkara mesti dianalisis. Dalam artikel ini anda akan mempelajari apa parameter digunakan untuk menganalisis strategi backtest, cara mengetahui jenis strategi berdasarkan ekuiti dan bagaimana menganalisis curve backtest, bagaimana mengira jumlah perdagangan yang optimum untuk ujian, dan juga mengetahui peraturan umum untuk menilai sistem perdagangan.

Prinsip menilai keberkesanan sistem perdagangan

Keperluan untuk menilai keberkesanan sistem perdagangan mesti dilakukan untuk tujuan tertentu:

  • membuat keputusan untuk melabur dalam akaun PAMM, yang mana diperlukan untuk menilai keberkesanan perdagangan mereka;
  • analisis sistem perdagangan peniaga untuk menyalin perdagangan mereka;
  • perbandingan prestasi beberapa sistem perdagangan (strategi, EA) dan memilih yang optimum dari sudut pandangan keuntungan kepada nisbah risiko;
  • penilaian pulangan menggunakan EA ;
  • menetapkan parameter utama sistem perdagangan. Sekiranya prestasi sistem tidak selari dengan petunjuk statistik (contohnya, kenaikkan mendadak draawdown atau mengalami kerugian banyak kali), berhenti berdagang sehingga puncanya dijelaskan atau tetapan dioptimumkan.

Bayangkan anda melihat keputusan ujian sistem dagangan pada tempoh yang ditetapkan. Curve bagi graph deposit (ekuiti) naik, maksimum drawdown dengan risiko yang terkawal, keuntungannya cukup memuaskan. Bolehkah sistem perdagangan dianggap berjaya? Tidak, kerana maklumat ini tidak mencukupi untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam artikel ini saya akan cuba menggariskan istilah am dengan soalan-soalan berikut:

  • apakah parameter untuk menilai kecekapan sistem perdagangan;
  • bagaimana menganalisis graph bagi ekuiti;
  • berapa banyak dagangan dianggap optimum untuk ujian sistem..

1. Parameter untuk menilai keberkesanan sistem dagangan

Sistem dagangan biasanya dinilai berdasarkan backtest yang dimuat turun dari MT4.

Penting! Tujuan utama backtest adalah untuk menganalisis, tetapi pemeriksaan balas mereka juga penting. Malangnya, bukanlah luar biasa bagi pengurus PAMM, pedagang yang disalin, atau pereka sistem perdagangan bukan sahaja menunjukkan ujian akaun demo, tetapi juga backtest.

Parameter utama untuk menilai backtest:

  • Keuntungan bersih (jumlah keuntungan tolak jumlah kerugian). Ini bukanlah penunjuk yang paling penting, tetapi peniaga memberi perhatian kepadanya terlebih dahulu. Ia digunakan untuk memutuskan sama ada sesuai untuk menggunakan sistem perdagangan ini atau tidak. Juga, angka ini dimasukkan dalam formula untuk mengira walk forward efficiency (WFE) - nisbah jumlah keuntungan bagi tahun yang diterima pada akaun utama kepada keuntungan untuk tahun yang diterima semasa tempoh ujian;
  • keuntungan. Nisbah jumlah keuntungan untuk tempoh ujian kepada jumlah kerugian. Untuk sistem perdagangan yang stabil, nilai mestilah sekurang-kurangnya 2. Nilai yang lebih kecil dibenarkan, dengan syarat parameter tersebut dinilai bersama dengan drawdown dan keuntungan;
  • Dagangan yang paling menguntungkan dan tidak menguntungkan. Saiz perdagangan yang paling tidak menguntungkan tidak sepatutnya menghampiri dengan keuntungan bersih. Dalam erti kata lain, jika parameter menghampiri keuntungan bersih, sistem mempunyai masalah yang jelas dengan pengurusan risiko. Perhatikan sebab-sebab nilai puncak, mereka boleh menjadi pasaran anomali (kenaikan harga tiba-tiba yang tidak sistematik dan tidak diulangi pada masa akan datang). Risiko anomali diambil kira dalam pengurusan risiko, tetapi dikecualikan apabila menganalisis ujian;
  • Kekerapan jumlah kerugian dan keuntungan perdagangan. Penunjuk yang digunakan untuk menentukan sama ada anda perlu menghentikan perdagangan atau tidak. Jika dalam akaun sebenar, kekerapan kerugian perdagangan lebih panjang daripada yang diuji, dagangan berhenti;
  • Recovery factor. Nisbah keuntungan bersih kepada maksimum drawdown. Nilai yang sesuai ialah 3, tetapi penunjuk dianalisis bersama-sama dengan tempoh masa ujian;
  • recovery factor. The ratio of net profit to the maximum drawdown. The adequate value is 3, but the indicator is analyzed together with the time interval of the test;
  • jumlah bilangan perdagangan dan selang masa. Lihat bahagian ke 3 untuk maklumat mengenai berapa banyak perdagangan dianggap optimal.

Keputusan ujian pada demo dan pada akaun sebenar akan berbeza - prestasi boleh menjadi lebih buruk pada akaun sebenar. Jika hasil sebenar mempunyai perbezaan yang ketara dari data ujian (tahap perbezaan bergantung kepada individu itu untuk mengambil risiko), maka dagangan berhenti.

2. Menilai graph curve deposit

Nilai ekuiti bukan sahaja menunjukkan keberkesanan sistem perdagangan, tetapi juga memberikan peluang untuk menggariskan prinsip-prinsip asas operasinya. Menilai graph curve deposit membolehkan anda mendapat idea umum mengenai strategi yang digunakan peniaga. Pada peringkat ini, pedagang yang menggunakan taktik berisiko tinggi, termasuk Martingale, paling ketara. Salah satu pendekatan untuk menilai sistem perdagangan dengan ekuiti adalah menguji sistem dengan penggunaan lot minimum tanpa parameter pengurusan risiko . Terdapat pendekatan lain: membandingkan ekuiti dengan lot maksimum dan minimum atau menyesuaikan lot dalam proses ujian. Keputusan peniaga adalah individu, tetapi terdapat beberapa keperluan umum untuk ekuiti.

Prinsip menilai graph curve deposit:

- Ideal ekuiti adalah garis seragam yang naik dari sudut kiri bawah graf ke kanan atas. Ketiadaan turun naik bermaksud kestabilan sistem kepada pelbagai jenis kejutan pasaran. Biasanya, sistem sedemikian disifatkan sebagai pengambilan minimum dan keuntungan kecil. Sudut ekuiti boleh berbeza, tetapi ia mesti meningkat. Pergerakkan yang mendadak (satu kali dagangan besar yang menguntungkan) adalah tidak diingini, kerana ia boleh menjadi anomali dan boleh mengganggu keputusan ujian. Adalah wajar bahawa sistem harus membuka kedudukan yang kecil tetapi kerap bukan satu kedudukan yang besar;

- Nilai drawdown mesti minimum, serta recover yang cepat. Penurunan keberkesanan dikategorikan dengan pergerakan graph - bahagian mendatar pada carta. Jika jaraknya adalah 6 bulan dengan tempoh ujian 5-6 tahun, adalah lebih baik untuk tidak menggunakan sistem perdagangan, kerana pada akaun sebenar, boleh berubah menjadi makin teruk;

Kaedah untuk menilai sistem perdagangan dan ekuiti

- setiap graph curve deposit yang tertinggi mesti lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Dan jika setiap puncak wave seterusnya lebih tinggi daripada yang sebelumnya, sistem itu dianggap optimum;

Kaedah untuk menilai sistem perdagangan dan ekuiti

- Perhatian yang utama harus diberikan kepada tempoh ekuiti terakhir (1/5 carta terakhir). Curve mesti mempunyai pergerakkan yang lebih baik (atau sama). Ini menunjukkan bahawa dalam keadaan pasaran terkini, sistem ini lebih cekap daripada pada tempoh sebelumnya. Sekiranya terdapat ketepuan dalam tempoh yang lalu (curve akan bergerak secara mendatar berbanding dengan tempoh sebelumnya), maka kemungkinan akan mengalami kerugian.

- Berikut adalah contoh curve peniaga yang menggunakan sistem Martingale:

Kaedah untuk menilai sistem perdagangan dan ekuiti

Satu lagi contoh strategi seorang peniaga yang lebih suka melakukan scalping: Setiap puncak muncul di mana pesanan dagangan telah ditutup.:

Kaedah untuk menilai sistem perdagangan dan ekuiti

Another example of the strategy of a trader who prefers scalping: a short horizon of profit with distant stops. Steps appear where stop orders rarely work:

Petua: ketika menilai strategi orang lain, fokus bukan hanya pada graph curve deposit atau backtest, tetapi juga bagaimana pedagang membuka posisi. Lebih baik jika akaun peniaga terikat dengan MyFxBook dan peniaga akan memberi anda kata laluan pelabur.

3. Bilangan dagangan yang optimum untuk menguji EA

Jawapan "Sebanyak yang mungkin" tidak sesuai. Pada perdagangan yang berbeza, keberkesanan dengan strategi yang sama boleh berbeza dengan sebab yang tertentu:

  • Tahap turun naik yang berbeza;
  • Kekerapan isyarat kemasukan yang berlainan disebabkan kebetulan atau kombinasi alat analisis teknikal.

Juga, masalah menjadi rumit dengan terminal MT4 tidak mempunyai keupayaan untuk multitest (ujian serentak untuk beberapa pasangan). Ini menghalang penilaian serentak dengan tetapan yang sama.

Jumlah dagangan bergantung pada kekerapan pembukaan kedudukan. Sebagai contoh, strategi intraday yang dianalisis selama 12 bulan dengan 250 transaksi akan lebih tepat menggambarkan keberkesanan sistem daripada strategi scalping dengan 400 transaksi dalam jangka waktu 1 bulan.

Untuk strategi konservatif, 200-300 transaksi dengan jarak 5 tahun mencukupi. Di bawah ini anda dapat melihat graf pergantungan kesilapan statistik standard pada bilangan posisi terbuka.

Kaedah untuk menilai sistem perdagangan dan ekuiti

Jumlah dagangan

Kita dapat melihat bahawa pada bahagian pertama di bawah 50 perdagangan kesalahan margin adalah yang tertinggi, iaitu setiap 10 tambahan perdagangan dengan ketara dapat mengurangkan kemungkinan kesalahan. Ketepuan berlaku pada bahagian 100-300 dagangan. Jika 100 perdagangan yang pertama mengurangkan kesilapan sebanyak 30-35%, maka dalam seksyen seterusnya untuk mengurangkan kesilapan hanya dengan 3-5%, bilangan dagangan perlu ditingkatkan dengan 100-200. Dalam erti kata lain, berdasarkan carta, sistem akan sama-sama dioptimumkan untuk kedua-dua 300 dagangan dan 500.

Satu lagi cara untuk menentukan bilangan dagangan yang tepat adalah mengembangkan contoh dan menganalisis perubahan dalam ekuiti. Sistem perdagangan, yang dioptimumkan secara objektif, menunjukkan kestabilan yang sama pada bilangan perdagangan yang berlainan. Sebagai contoh, terdapat dua sistem perdagangan yang berbeza, yang jumlah perdagangan yang sama menunjukkan hasil yang sama. Kami meningkatkan bilangan dagangan, menambah syarat dan melihat bahawa satu sistem perdagangan kekal stabil, sementara yang kedua tidak. Secara grafiknya kelihatan seperti ini:

Kaedah untuk menilai sistem perdagangan dan ekuiti

Sistem dagangan kedua kelihatan lebih menarik dari segi penggunaan pada akaun sebenar. Contoh ini menunjukkan bahawa dengan bilangan kedudukan terbuka yang sama, kredibiliti strategi boleh berbeza. Oleh itu, kesimpulannya: anda hanya boleh mengurangkan jumlah dagangan jika ada keyakinan bahawa sistem akan tetap stabil.

Dan akhir sekali, beberapa peraturan untuk menilai sistem perdagangan:

  • cuba untuk menilai sistem perdagangan secara objektif. Kesilapan yang biasa adalah untuk memikirkan apa yang diingini;
  • semasa menilai, jangan gunakan zero bar untuk mengelakkan gangguan hasil ujian;
  • parameter yang ditetapkan dalam tetapan sistem perdagangan mesti sepadan dengan pasangan matawang. Setiap pasangan mempunyai parameter tersendiri, yang boleh dilihat dalam gambaran keseluruhan pasaran dengan pergi ke menu "Symbols" (butang kanan tetikus) dan klik "Show" pada pasangan mata wang yang dipilih.

Kod ralat ujian yang paling kerap ialah: 130 (isyarat berhenti yang salah) dan 131 (jumlah dagangan yang tidak betul);

  • Tempoh ujian yang paling penting adalah yang terakhir. Contohnya, jika tempoh masa adalah 5 tahun, ujian itu dilakukan dalam urutan terbalik pada selang waktu dari kelima hingga tahun kedua pada tahun lepas. Sebaiknya, kombinasi tetapan yang dipilih selepas ujian pada bahagian tahun lepas "di luar sampel" harus memberikan hasil positif yang stabil jika dibandingkan dengan bahagian sebelumnya.

Kesimpulannya. Analisis mendalam penilaian sistem perdagangan membolehkan kita menyimpulkan tentang risiko yang mungkin menanti pelabur yang telah memutuskan untuk menggunakannya. Mengabaikan kriteria analisis boleh mengakibatkan kenyataan bahawa taksiran itu tidak akan menjadi sasaran, yang secara signifikan meningkatkan risiko kehilangan deposit. Juga, menganalisis keberkesanan sistem menanam pendekatan sistematik untuk perdagangan, rasional, dan disiplin diri dalam pedagang. Dan tanpa disiplin, sukar untuk berjaya di Forex. Semoga berjaya dalam perdagangan anda!


P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)

Tanyakan soalan pada ruangan komen di bawah ini. Saya dengan senang hati menjawab pertanyaan anda dan memberikan penjelasan yang diperlukan.

Pautan link:

  • Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
  • Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/liteforex
Kaedah untuk menilai sistem perdagangan dan ekuiti

Kandungan artikel ini mencerminkan pendapat pengarang dan tidak semestinya menggambarkan kedudukan rasmi LiteForex. Bahan yang disiarkan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak harus dianggap sebagai penyediaan nasihat pelaburan untuk tujuan arahan 2004/39/EC.

Perlu bertanya soalan dengan penulis? Sila gunakan Seksyen Komen di bawah. .
Mulakan Dagangan
Ikuti kami di rangkaian sosial!
Live Chat
Tinggalkan maklum balas